Ops.. piccola dimenticanza: non ho fatto il join delle due tabelle con "Cognome" (m'è venuto in mente 5 minuti fa sotto la doccia ).
Eccone la correzione:

SELECT DISTINCT Cognome
FROM tabella t
WHERE T.EsitoTelefonata='Richiamo'
AND NOT EXISTS (
SELECT *
FROM tabella t1
WHERE t.Cognome=t1.Cognome
AND t1.EsitoTelefonata<>'Richiamo'
AND t1.DataTelefonata>t.DataTelefonata
)

L'ultima query che ti ho postato (con join) fa questo:
seleziona quei cognomi ai quali è stata effettuata una chiamata con esito "Richiamo" e che in data successiva non hanno ricevuto chiamate con esito diverso da "Richiamo"

La prima invece (senza join):
seleziona quei cognomi ai quali è stata effettuata una chiamata con esito "Richiamo" e tali per cui in data successiva non è stata effettuata alcuna chiamata con esito diverso da "Richiamo"; ma qui non specifico che il cognome deve essere lo stesso, per cui, se tu avessi una chiamata (ad un qualunque cliente) con esito diverso da "Richiamo", la query estrarrebbe tutti i cognomi ai quali è stata effettuata in data precedente una chiamata con esito "Richiamo".
Imporre l'uguaglianza dei cognomi significa chiedere che proprio quel cliente sia stato richiamato.

Quanto all'altra domanda, il join non devi farlo anche per gli altri eventuali campi che inserisci. In realtà devi farlo solamente sull'identificatore del cliente (che immagino sia cognome, unico attributo che può identificare un cliente in quella tabella).