Credo stia parlando di una applicazione windows, giusto?
MessageBox.Show restituisce un oggetto del tipo DialgResult (enumerato), quindi farai:
Dim r as DialogResult=MessageBox.Show(ecc.

if r=DialogResult.OK then
'ok
else
'cancel
end if

poi dipende da che pulsanti ci sono.

Eh ma ste cose si dicono
Dipende da cosa devi fare. Se vuoi una finestra di conferma quando premi su un pulsante
http://www.aspitalia.com/liste/usag/script.aspx?ID=347
su datagrid:
http://www.aspitalia.com/liste/usag/script.aspx?ID=374

cosaaa?

devi distinguere quelli che sono gli eventi lato client e lato server.
Con quel metodo si chiede solo una conferma quando si preme su un bottone.
Sei un po' troppo vaga, dì cosa vuoi fare di preciso. I dovuti controlli vanno fatti su cosa?

Beh qua ci sono più fasi:
uno clicca sul bottone, parte il postback, lato server controlli delle cose, restuisci la pagina mettendoci anche il javascript che parte automatico e da javascript rimandi tramite richiesta get o post la risposta al server