Ciao, io ho risolto in questo modo:

Il codice e' parte di una stored procedure che riceve il file xml come parametro in una variabile Varchar(max) @xmlAutori

declare @xml1 int

exec sp_xml_preparedocument @xml1 output, @xmlAutori

-- Leggo il documento XML in memoria e carico la tabella tblLibroAutori

insert into tblLibriAutori(IdLibro, IdAutore)
select @IdLibro, Autore from OPENXML(@xml1, 'Root/Autori',2)
with(Autore int)

-- Cancello il documento XML in memoria

exec sp_xml_removedocument @xml1

La tabella che aggiorno e' composta da due campi IdLibro e IdAutore

di seguito il frammento di codice con cui creo il file xml leggendo quanto presente in una datagridview

dim xmlAutori as string

xmlAutori = "<Root>"
For Each row As DataGridViewRow In Me.grAutori.Rows
xmlAutori = xmlAutori & "<Autori><Autore>" & row.Cells("Codice").FormattedValue & "</Autore></Autori>"
Next
xmlAutori = "</Root>"

Sperando di esserti stato utile.

Auguri

Alberto