Che versione di SQL Server stai utilizzando?

Al di la di quello che hai scritto nel titolo... l'ho chiesto perchè TUTTE le versioni di SQL Server 2005 o superiore supportano SSIS (ad eccezione della Express che non ha neanche l'agent e quindi non esiste neanche il "new job steps").
Il dubbio per il quale ti ho chiesto quale versione utilizzi è perchè magari stai utilizzando SSMS di un SQL Server 2005 Developer Edition ma ti stai collegando ad una istanza che non è la tua abituale (e quindi che conosci meno) e che potrebbe essere di una versione inferiore.
Hai eseguito il comando

SELECT @@version

in una finestra di query dell'istanza di cui parliamo?
Nella stessa form "New Job Step" e nella stessa combobox "Type" compare la voce "SQL Server Analysis Services Query"?

Bye

Ora dall'agent di SSMS, ammettendo che io mi stia connettendo all'istanza giusta, dovrei vedere questo DTSX ?

Si, a seconda se l'hai salvato nell'msdb, nel package store o sul file system lo trovi nella relativa location.

Bye

Mi dice esecuzione non riuscita.
Devo eseguirlo con un utente in particolare ?

Ora lo sto eseguendo con NOMEMACCHINA\SYSTEM