non vorrei sbagliarmi ma credo che tu sbagli l'assegnamento, assegnando il nuovo ordinamento ad "e" anzichè a "gw_test"

quindi il codice corretto dovrebbe essere questo:

protected void gw_test_Sorting(object sender, GridViewSortEventArgs e)
{
string oldExpression = gw_test.SortExpression;
string newExpression = e.SortExpression;
if (oldExpression.IndexOf(newExpression) < 0)
{
if (oldExpression.Length > 0)
gw_test.SortExpression = newExpression + " , " + oldExpression;
else
gw_test.SortExpression = newExpression;
}
else
{
gw_test.SortExpression = oldExpression;
}
gw_test.DataBind();
}