Il session state è il sistema di memorizzazione dati per ogni utente. Per abilitare la sessione senza cookie devi abilitare anche l'attributo cookieless. Le immagini non si vedono perché noterai che l'url cambia e ha una directory fittizia formata da numeri, giusto? Devi fare in modo di dare alle immagini un riferimento assoluto e non relativo, quindi

http://miosito.it/images/pippo.gif

invece di
pippo.gif

In ogni pagina, nel senso che hai messo dei links?
Come sono questi links?
Ma cambia anche tra vari postback della stessa pagina? Non credo..