è naturale che sia così
se usi session cookieless, significa che asp.net dovrà salvare da qche parte l'id di sessione, altrimenti non è possibile associare lo stato alla sessione!!!!
Quindi, non potendolo salvare nel cookie lo salva nell'url proprio come hai descritto.

Per le immagini verifica il path relativo oppure i permessi di accesso alle cartelle!!!

Ciao