Credo che non sia possibile fare un redirect di pagina quando il browser è in chiusura.
Ho avuto lo stesso problema e non sono riuscito a risolverlo. La "toppa" che sono riuscito a mettere era quella di aprire le pagine di tutta l'applicazione (non si tratta di web, ma di intranet) in full screen nascondendo anche la barra in alto. Per la chiusura ho messo una mia barra con un frame contenente vari pulsanti fra cui quello di chiusura che, altro non era, che un link ad una pagina che faceva tutto quello che mi serviva prima della chiusura e poi chiudeva con un window.close() da client.

mmm... così funziona solo se cambi pagina, non se chiudi il browser con la 'x', come dice maui1976.