devi impostare il DataKeys al datagrid ossia la chiave primaria, indice o contatore che usi per la tabella nel db in modo da recuperare l'id esatto di qul record.
evento delete
Sub datagrid_delete(ByVal sender As Object, ByVal e As DataGridCommandEventArgs)
Dim keyValue As String = CStr(datagrid.DataKeys(e.Item.ItemIndex))


poi se ti cancellano quel record sotto o te lo modificanon (meno peggio) questo è un problema che affligge milioni di programmatori con svariate soluzioni.

allora è
Sub griglia_Edit(ByVal Sender As Object, ByVal E As DataGridCommandEventArgs)
grdnews.EditItemIndex = E.Item.ItemIndex
BindData()
End Sub

allora lavora sulla chiave come nel delete invece di lavorare sull'indice recupera l'id del record
Dim keyValue As String = CStr(datagrid.DataKeys(e.Item.ItemIndex))
in modo da puntare direttamente sul quel record e non sull'indice della griglia.
spero di essermi spiegato.
ciao