Ciao Nicola,

il mio suggerimento é questo:

nella pagina aspx, inserisci il tuo datagrid e un label e rendili invisibili: visible=false.

nel tuo codice, esegui il seguente test dopo aver ottenuto il tuo dataset o sqldatareader:

es con dataset ds:
if ds.rows.count > 0 then
datagrid.visible=true
datagrid.DataSource = ds
datagrid.DataBind()
else
label.visible = true
label.text = "non ci sono risultati da visualizzare"
end if


con un sqldatareader, sarebbe la stessa cosa, eccetto che l'if sarebbe:

if dr.read()
......
else
.....
end if

ciao.