Il problema è la codifica dei caratteri ma da parte del Server (che ti restituisce il file) e non da te che lo leggi. Quindi se il Server usa una codifica UTF-8 (se non erro) avrai sempre quel problema con tutti i component di questo mondo (che del resto non fanno altro che fare delle semplici richieste HTTP).

devi semplicemente cambiare la codifica. Prova a mettere:

Response.CharSet = "utf-8"

Il problema era che XMLHTTP tenta di codificare la pagina come utf-8 nonostante gli header che riceve.
Ho utilizzato quindi questa funzione per convertire da binario a stringa il responseBody e funziona!
Grazie comunque per il vostro lavoro che mi aiuta tutti i giorni.

Function BinaryToString(Binary)
'Antonin Foller, http://www.pstruh.cz
'Optimized version of a simple BinaryToString algorithm.

Dim cl1, cl2, cl3, pl1, pl2, pl3
Dim L
cl1 = 1
cl2 = 1
cl3 = 1
L = LenB(Binary)

Do While cl1<=L
pl3 = pl3 & Chr(AscB(MidB(Binary,cl1,1)))
cl1 = cl1 + 1
cl3 = cl3 + 1
If cl3>300 Then
pl2 = pl2 & pl3
pl3 = ""
cl3 = 1
cl2 = cl2 + 1
If cl2>200 Then
pl1 = pl1 & pl2
pl2 = ""
cl2 = 1
End If
End If
Loop
BinaryToString = pl1 & pl2 & pl3
End Function