Se è filtro per una query immagino che sia di tipo stringa. Allora ti basta controllare che non sia di lunghezza zero e sei a posto

if Len(Session("variabile")) = 0 then
Response.Write "Sessione scaduta"
else
query
end if

Se hai un file comune a tutte le pagine del sito che richiami con un include puoi mettere lì lo script, altrimenti va proprio messo in tutte le pagine.
Faccio una correzione al suggerimento che ho postato prima:

if not Len(Session("variabile") & "") > 0 then
' Sessione scaduta
else
' query
end if

Questa modifica comprende anche il caso che la variabile di sessione non esista. Se una variabile non esiste non puoi dire che ha lunghezza nulla, ma puoi dire sicuramente che non ha lunghezza maggiore di zero.