eeh, qui bisogna andare sulla trasparenza delle form e usare le api windows.
Non conosco link per .net ma si trova in vb6 e c++ e da lì ricavi cosa fare.
Non è facile

Sì, con le gdi+ (system.drawing) puoi sovrascrivere il metodo OnPaint e disegnare te, ma per certe cose, tipo ridisegnare le scrollbar o cambiare il disegno della titlebar di una winform, devi ricorrere manualmente alle api.
Puoi comunque fare un buon lavoro.
Di solito si creano delle classi in grado di caricare un immagine che fa da pattern, dividerla in più immagini in modo da "spalmarla" su tutta la form.