Prova così

WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell");
WshShell.Exec("c:\\un\\un.exe");

Non so se è corretto scrivere:
var WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
per 2 motivi:
- var si usa per definire una variabile, mentre tu stai istanziando un'oggetto
- WScript.CreateObject è il metodo di un oggetto (WScript) che non è mai stato definito prima nella pagina. E' per questo che ricevi l'errore oggetto non definito.

Il costruttore (si chiama così?) generico per gli oggetti è new.
Altri costruttori sono le parentesi graffe {} per gli oggetti generici, le quadre [] per gli array, le virgolette "" per le stringhe, le barre // per le regexp, insomma di tutto un pò. Ma soprattutto questo che c'entra?