Esiste la possibilità di aprire tramite una icona IE senza barra dei pulsanti, barra degli indirizzi ?

No, diceva se si può aprire una finestra con quelle caratteristiche cliccando un'icona che puoi avere sul desktop, o sulla quicklaunch...
ma mi sa che non si può fare... un modo è fare come dice Rome, prima apri una finestra tradizionale che contiene quello script.
Oppure puoi direttamente togliere la barra degli indirizzi e la toolbar da explorer stesso facendo Visualizza -> Barre degli strumenti (o premi F11).

Ho provato a scrivere il codice di rome in un file JS, ma windows script host protesta dicendo che l'oggetto "window" non è definito...

>> Ogni finestra di un browser e ogni frame vengono rappresentati da un oggetto window

si questo lo so, ma io ho creato sul destkop un file di testo, rinominato .JS (viene fuori l'icona della pergamena). Questo file contiene solamente il codice window.open... ecc.
Siccome questo javascript non si trova in una pagina html, aperta col browser, l'oggetto window non esiste.

Forse non t'ho capito io... mandami l'allegato per posta, va, che fa sempre comodo ^__^

no fastweb direttamente dall'icona sul desktop