Puoi farlo definendo lo stile.
Tuo vuoi che tutti i link nella pagina compaiano senza sottolineatura o solo uno in particolare?

Nel primo caso metti tra i tag head
<STYLE TYPE="TEXT/CSS"><!--
A:link, A:visited { text-decoration: none }
A:active, A:hover { color: 0000ff; text-decoration: underline }
--></STYLE>

Nel secondo caso:
<a href="pagina.asp" style="text-decoration:none">Link</a>

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Da una perla dal saggio:
Quando non hai capito, devi dire "non ho capito", no che dici che hai capito e invece non hai capito un cavolo. Hai capito?
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