beh dipende da come fai creare il datagrid. Usi l'autogeneratecolumn o personalizzi con column?

<b>Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma</b><br>Nessun essere vivevente finisce nel nulla.(Leonardo da Vinci)

Beh se usi un dataset potresti aggiungere una colonna ad esso ma sprecheresti memoria e poi avresti poche possibilità visto che non potresti creare un url se non creando il tag.
Io ti consiglio di usare i template.
E' un po' lunga da spiegare ma su msdn trovi spiegazioni e esempi
Guarda qua:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpref/html/frlrfSystemWebUIWebControlsTemplateColumnClassTopic.asp

Ciao ciaio

<b>Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma</b><br>Nessun essere vivevente finisce nel nulla.(Leonardo da Vinci)