Ho fatto qualche piccola ricerca (le regular expression mi appassionano sempre...). Ebbene, il RegularExpressionValidator accetta stringhe vuote "by design".

Come da documentazione msdn
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.webcontrols.regularexpressionvalidator.aspx

Validation succeeds if the input control is empty. If a value is required for the associated input control, use a RequiredFieldValidator control in addition to the RegularExpressionValidator control.

Quindi se vuoi evitare, lato aspx, questa situazione devi utilizzare necessariamente il RequiredFieldValidator.http://