Le sintassi che hai scritto credo che siano tutte e tre corrette ma per praticità ti conviene sempre usare Server.MapPath, perchè con i percorsi assoluti non si sa mai, se una volta cambi il server devi rivedere tutti i percorsi.

Ricevi quell'errore "Autorizzazione negata" perchè non hai i permessi di scrittura nella cartella. Con i permessi probabilmente funzionerebbe tutto. Se il server non è tuo, informati dal gestore in quale cartella puoi scrivere file di testo (di solito ne dedicano a questo scopo una).

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Da una perla dal saggio:
Quando non hai capito, devi dire "non ho capito", no che dici che hai capito e invece non hai capito un cavolo. Hai capito?
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