Innanzitutto per avere IIS è indispensabile utilizzare Windows 2000, per quando riguarda i service pack di windows li trovi eseguendo Windows Update, e ti conviene installarli sempre appena sono disponibili.
IIS lo puoi installare dopo aver completato l'installazione standard di win2000, andando nella sezione /pannello di controllo/installazione componenti di windows/ e da lì selezioni IIS, essendo alle prime armi ti consiglio di installare tutto, c'è infatti un'ottima guida alle ASP
Installato questo puoi installare SQL Server e i Service Pack e quindi Visual Inter Dev con i componenti Server e anche il Service Pack di Visual Studio.
Gli altri service Pack li trovi su www.microsoft.com andando sulla sezione downloads..
Ciao

Riccardo