No no, assolutamente. Il fatto è che una tecnologia server-side come Asp.Net non deve "supportare" Ajax per poterne elaborare una richiesta.
Ajax non è altro che una tecnologia che permette di formare una richiesta HTTP usando il javascript e senza che la pagina web debba ricaricarsi.
Il server può rispondere a questa richiesta allo stesso modo in cui risponde ad una normale richiesta di pagina. Si tratta in entrambi i casi di comuni richieste GET o POST (post nel caso del tuo script).

L'unica cosa da notare è che potresti non renderti conto se la tua pagina aspx risponde con un errore alla richiesta Ajax. Quindi ti serve un tool tipo Firebug per esaminare ciò che jQuery, con la sua richiesta Ajax, invia alla pagina .aspx e ciò che la pagina gli risponde. Nella risposta potrai vedere eventuali errori e capire così cosa devi modificare affinché funzioni.

Ti consiglio Firebug, che è un'estensione per Firefox e Chrome, perché per qualche motivo a me quello script non sembra funzionare su Internet Explorer 9 (né da errori) e quindi i suoi Strumenti di Sviluppo (tasto F12) ti servirebbero a poco.

Il tuo prossimo passo è capire cosa risponde la pagina aspx.

ciao,