Non è chiaro cosa intendi con "Vorrei ottenere una matrice contenete tutti i valori della query, come posso fare?". Ovvero cosa vuoi fare? Se immagino vuoi visualizzare i dati tabellari che si ottengono con la select il modo più semplice è quello di legare i dati ad un GridView (componente apposito per i dati tabellari in ASP.Net 2.0). Il modo con cui lo puoi fare dipende dal secondo paragrafo della tua domanda: che cosa ritorna la funzione? A rigore tramite un SQLDataSource si può chiamare direttamente una stored procedure (se consigliato o meno tale legame diretto dipende dall'architettura dell'applicazione, dalla sua dimensione etc.) e quindi essere collegato direttamente al GridView. Nel caso la funzione ritorni una collezione di oggetti si può procedere o tramite un ObjectDataCource oppure legando dal code-behind tramite la proprietà DataSource del GridView la collezione di oggetti.

Non avevo capito niente

Per ottenere quello che vuoi dovresti utilizzare una DataTable che è la rappresentazione di una tabella SQL in ambito ADO.Net. Ha già la caratteristica di "matrice" che indichi tu.