Se usi la form authentication basta che metti tutte le pagine da autenticare in una sottocartella con un webconfig ridotto a

<authentication mode="Forms">
<forms name="miaApplicazione" loginUrl="../Login.aspx" protection="All" path="/" defaultUrl="Default.aspx" timeout="30"/>
</authentication>
<authorization>
<deny users="?"/>
</authorization>

In questo modo per accedere alla sottocartella devi essere autenticato e autorizzato, se non lo sei vieni rimandato a "../Login.aspx"
Nel webconfig principale invece non mettere restrizioni per permettere di navigare nelle pagine consentite agli utenti anonimi.