Sò che la domanda può sembrare molto generica, però vi ripeto che sono nuovo a tutto il pacchetto Visual Studio ed in genere ero abituato con Php e MYSQL ad effettuare XMLHTTPRequests a semplici script php, che si interfacciavano al DBMS e restituivano informazioni.
Come funziona in asp.net ?
Allo stesso identico modo!
Se invece vuoi semplificarti la vita puoi utilizzare l'update panel. Cmq un po' di video li trovi qui
http://www.asp.net/learn/ajax-videos/ mentre un po' di materiale qui:
http://www.asp.net/learn/ajax/ Ciauz