Ciao, il modo più semplice, se non hai un contratto specifico da rispettare, è creare una classe che abbia n proprietà, una per ogni colonna che vuoi restituire.

Successivamente crea un WebMethod che restituisca una List<TuaClasse>, che popoli tramite il tuo OracleDataReader.

Penserà l'infrastruttura di ASP.NET WebServices (o di WCF) a trasformare tale lista nell'Xml voluto.

A presto,
m.