Non credo che il problema sia quello. DoEvents fa sì che il thread proceda con il processamento degli altri messaggi e in quel caso che il browser apra la pagina. A parte che come tecnica, fare un loop così non è molto elegante perché ci sono gli eventi apposta, sei sicuro che il problema non sia solo che apri un url non html e quindi parte il download? Hai provato con Uri normale di un qualsiasi sito?